Контрольная работа. Оценка и анализ рисков.

Контрольная работа. Оценка и анализ рисков.

Описание:

Задача 1.
В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов1234567
Доходность Q(млн.руб)10121496118
Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9

Задача 2.
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».
к= 2, е=1

Задача 3.
В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
1101
2202
3303
4404
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу

Дополнительная информация:


Продавец:

Цена:

650,00 руб.

Решение С2 рисунок 0 условие 6 (вариант 06) Тарг 1989
Решение С2 рисунок 0 условие 6 (вариант 06) Тарг 1989


Решение Д5 В72 (рис 7 усл 2) теормех Тарг С.М. 1989 г
Решение Д5 В72 (рис 7 усл 2) теормех Тарг С.М. 1989 г


Термех Тарг решение задачи Д7 В72 (рис 7 усл 2) 1989 г.
Термех Тарг решение задачи Д7 В72 (рис 7 усл 2) 1989 г.


Другие товары текущего раздела:

Контрольная работа РФЭИ Теория финансового анализа
Контрольная работа РФЭИ Финансовый анализ по л.7
Контрольная работа РФЭИ Финансовый анализ по лекции 4
Контрольная работа Теория экономического анализа - МЭИ
Контрольная работа Учет и анализ банкротств - МЭИ

данные контрольная оценка работа рисков системе